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Plan du cours

Module 1 (Phase C++ 1)

  • Introduction + Références
  • Fondamentaux
  • Atelier : Fondamentaux
  • Surcharges
  • Quelles surcharges, et comment.
  • Types C++ supplémentaires (bool & référence)
  • Atelier : Surcharges
  • POO 
  • Introduction rapide à la POO
  • Classes
  • Structs
  • Modificateurs d'accès
  • Constructeur
  • Fonctions par défaut / supprimées
  • Syntaxe d'initialisation / liste d'initialisation du constructeur
  • Atelier : Classes
  • Mémoire
  • Interaction mémoire classique
  • Atelier : Mémoire

Module 2

  • Introduction à la finance quantitative
  • Modèles à temps discret
  • Modèles à temps continu
  • Modèles de taux d'intérêt 
  • Options sur obligations
  • Modèles de taux court 
  • Modèles de taux forward 
  • Modèles de marché 

Module 3 (Phase C++ 2 & Phase finale quantitative)

  • Héritage
  • Construction
  • Polymorphisme
  • Virtuel, pur virtuel, abstrait, interface
  • Modificateurs d'accès
  • Atelier : Héritage (Formes)
  • Exceptions
  • Qu'est-ce que c'est
  • Comment elles fonctionnent
  • Quoi lancer et quoi attraper
  • Atelier : Exceptions
  • Épuisement de la mémoire
  • Comment c'est notifié
  • Comment la gérer
  • Gestion moderne de la mémoire
  • RAII
  • Templates appliqués à la gestion moderne de la mémoire (SmartPointer)
  • SmartPointers C++11 standardisés
  • Nullptr
  • Atelier : SmartPointers
  • Espaces de noms
  • Atelier : Espaces de noms
  • Prix des obligations Vasicek en C++
  • Modélisation Black-Scholes en C++ put & call 
  • Introduction à la simulation de Monte Carlo
  • Comment tarifier les options en utilisant la simulation
  • Simulation de Monte Carlo en C++
  • Mouvement brownien géométrique
  • Options américaines vs européennes
  • Évaluation par tranches : Méthode des treillis
  • Évaluation par tranches : Méthode EDP
  • Évaluation par tranches : Méthode EDP
  • Évaluation d'une option bermudienne américaine (dates prédéterminées) 

Module 4 - Phase finale C++ 

  • auto
  • Le nouveau mot-clé auto
  • Nouvelle syntaxe de retour auto
  • enum
  • Énumérations de nouveau style
  • constexpr
  • Nouvelles expressions constantes
  • À propos de la constance
  • Expllication de const et mutable
  • Lambdas & objets de fonction
  • Classes agissant comme des fonctions
  • Introduction aux fonctions lambda
  • Chrono
  • Introduction à la nouvelle bibliothèque Chrono

 Module 5

  • Casting
  • Bibliothèque standard
  • String
  • Conteneurs
  • Vector (vs)
  • Liste
  • Map
  • Tableau
  • Tuple
  • Listes d'initialisation
  • Itérateurs
  • Syntaxe range-for
  • Algorithmes Std
  • Flux
  • Mots-clés divers
  • static
  • explicit

Module 6

  • Sémantique de déplacement
  • Introduction aux valeurs L / R
  • Références de valeurs R appliquées à la sémantique de déplacement
  • Type Traits
  • Obtention d'informations au moment de la compilation
  • Concurrence
  • Introduction au threading de C++11, aux implémentations async/future et aux types atomiques
  • Templates variadiques - Introduction aux templates variadiques de C++11

Pré requis

Connaissances générales en programmation

 49 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

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