Plan du cours
Introduction
- Différence entre l'apprentissage statistique (analyse statistique) et l'apprentissage automatique (machine learning)
- Adoption de la technologie et des talents d'apprentissage automatique par les sociétés financières
Comprendre les différents types d'apprentissage Machine Learning
- Apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé
- Itération et évaluation
- Compromis biais-variance
- Combinaison de l'apprentissage supervisé et non supervisé (apprentissage semi-supervisé)
Comprendre Machine Learning Languages et les outils
- Systèmes et logiciels libres ou propriétaires
- [R et Matlab
- Bibliothèques et cadres de travail
Comprendre Neural Networks
Comprendre les concepts de base en Finance
- Comprendre la négociation des actions
- Comprendre les données de séries temporelles
- Comprendre les analyses financières
Machine Learning Études de cas en Finance
- Génération et test de signaux
- Ingénierie des caractéristiques
- Intelligence artificielle Trading algorithmique
- Prédictions quantitatives des transactions
- Robo-conseillers pour les portefeuilles Management
- Détection des risques Management et des fraudes
- Souscription d'assurance
Pratique : Python pour Machine Learning
- Configuration de l'espace de travail
- Obtention des bibliothèques et paquets d'apprentissage automatique Python.
- Travailler avec Pandas
- Travailler avec Scikit-Learn
Importer des données financières dans Python
- Utilisation de Pandas
- Utilisation de Quandl
- Intégrer avec Excel
Travailler avec des données de séries temporelles avec Python
- Explorer vos données
- Visualiser vos données
Mise en œuvre d'analyses financières courantes avec Python
- Returns
- Moving Windows
- Volatility Calculation
- Ordinary Least-Squares Regression (OLS)
Développer une stratégie de trading algorithmique en utilisant les méthodes supervisées Machine Learning avec Python
- Comprendre la stratégie de trading du momentum
- Comprendre la stratégie de trading de réversion
- Mettre en œuvre votre stratégie de trading avec les moyennes mobiles simples (SMA)
Backtesting de votre stratégie de trading Machine Learning
- Apprendre les pièges du backtesting
- Composants de votre backtester
- Utilisation des Python outils de backtesting
- Mise en œuvre de votre backtester simple
Améliorer votre Machine Learning stratégie de trading
- KMeans
- K-Voisins les plus proches (KNN)
- Arbres de classification ou de régression
- Algorithme génétique
- Travailler avec des portefeuilles multi-symboles
- Utilisation d'un cadre de risque Management
- Utiliser le backtesting piloté par les événements
Évaluer la performance de votre Machine Learning stratégie de trading
- Utiliser le ratio de Sharpe
- Calculer un Drawdown maximum
- Utiliser le taux de croissance annuel composé (TCAC)
- Mesurer la distribution des rendements
- Utilisation de mesures au niveau de l'opération
- Résumé
Résolution des problèmes
Remarques finales
Pré requis
- Expérience de base de la programmation Python
- Familiarité de base avec les statistiques et l'algèbre linéaire
Nos clients témoignent (2)
l'écosystème ML comprend non seulement MLFlow mais aussi Optuna, hyperops, docker et docker-compose
Guillaume GAUTIER - OLEA MEDICAL
Formation - MLflow
Traduction automatique
J'ai apprécié de participer à la formation Kubeflow, qui s'est déroulée en ligne. Cette formation m'a permis de consolider mes connaissances sur les services AWS, K8s et tous les outils DevOps associés à Kubeflow, qui sont les bases nécessaires pour aborder correctement le sujet. Je tiens à remercier Malawski Marcin pour sa patience et son professionnalisme dans la formation et ses conseils sur les meilleures pratiques. Malawskiaborde le sujet sous différents angles, avec divers outils de déploiement Ansible, EKS kubectl, Terraform. Maintenant, je suis définitivement convaincu que je m'oriente vers le bon domaine d'application.
Guillaume Gautier - OLEA MEDICAL | Improved diagnosis for life TM
Formation - Kubeflow
Traduction automatique