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Plan du cours

Introduction au risque

  • Qu'est-ce que le risque et pourquoi les banques doivent-elles le gérer ?
  • Le risque est-il seulement une expérience négative ?
  • La nature mondiale du secteur bancaire et des risques
  • Une introduction aux principaux types de risques dans les banques
  • Les conséquences potentielles d'une mauvaise gestion des risques dans les banques
  • L'appétit pour le risque
  • La gestion des risques

Étude de cas

Réglementations internationales en matière de risque

  • Que sont les réglementations basées sur le risque ?
  • Lier le risque au capital
  • Qu'est-ce que l'adéquation des fonds propres ?
  • Principales réglementations internationales
    • Accord de Bâle
    • Sarbanes-Oxley

Étude de cas

Les Accords de Bâle

  • Le développement de la réglementation internationale sur les risques bancaires
  • Les objectifs de la gestion des risques bancaires
  • Le défi des réglementations mondiales
  • L'Accord de Bâle I et l'Amendement sur le risque de marché
  • L'Accord de Bâle II
  • Le capital sous Bâle II
  • Bâle 2,5 et Bâle III
    • Le ratio de levier
    • Le coussin contracyclique de fonds propres
    • L'interconnectivité systémique

Étude de cas : Le capital sous Bâle III

Le risque de marché

  • Qu'est-ce que le risque de marché ?
  • Les activités de marché et les raisons de trader
  • Les principaux instruments de marché
    • Instruments au comptant
    • Instruments dérivés
  • Gérer le risque de marché
  • Mesure et gestion du risque de marché
  • Réglementation du risque de marché
    • Bâle II
    • Bâle III

Étude de cas : Les conséquences d'une mauvaise gestion du risque de marché – JP Morgan

Le risque de crédit

  • Qu'est-ce que le risque de crédit
  • Les produits de crédit sur un marché international
  • Atténuation et gestion du risque de crédit
  • Le processus de crédit
  • Le processus d'analyse de crédit
  • Gestion de portefeuille
  • Mesure du risque de crédit
  • Réglementation du risque de crédit
    • Bâle II
    • Bâle III

Étude de cas

Le risque opérationnel

  • Qu'est-ce que le risque opérationnel et pourquoi est-il important ?
  • Risque de pertes, pertes attendues et non attendues
  • Types d'événements de risque opérationnel
  • Les trois lignes de défense
  • Gestion du risque opérationnel
  • Cadre de gestion du risque opérationnel
  • Par où commencer ?
  • À qui relève la gestion du risque opérationnel ?
  • Que comprend la gestion du risque opérationnel ?
  • Mesure et évaluation du risque opérationnel.
  • Réglementation du risque opérationnel
    • Bâle II
    • Bâle III

Étude de cas : UBS

Le risque de liquidité

  • Qu'est-ce que le risque de liquidité ?
  • Les types de liquidité
  • Les conséquences d'une mauvaise gestion de votre liquidité
  • Les sources de liquidité
  • Mesurer la liquidité
  • Tests de résistance (stress testing)
  • Gérer la liquidité
  • Réglementation du risque de liquidité
    • Bâle II
    • Bâle III

Étude de cas :

Gestion de l'actif et du passif (ALM) et autres risques

  • Qu'est-ce que la Gestion de l'Actif et du Passif
  • Les comités ALCO et les trésoreries
  • Livre bancaire versus Livre de transaction
  • Le risque de taux d'intérêt dans le livre bancaire (IRRBB)
  • Mesure et gestion de l'IRRBB
    • Contratuel versus comportemental
    • Tests de résistance
  • Les risques « autres »

Étude de cas :

Supervision et divulgation

  • Qu'est-ce que la supervision et la divulgation
  • La coopération entre les superviseurs du pays d'origine et du pays d'accueil
  • L'ICAAP
  • Supervision et divulgation sous Bâle
  • Les changements de Bâle III

Étude de cas :

Définir la gestion des risques de l'entreprise (ERM)

  • Qu'est-ce que l'ERM ?
  • Les avantages de l'ERM
  • Le processus ERM
  • La fonction de gestion des risques
  • Gestion de portefeuille
  • Développement de nouveaux produits
  • Lignes directrices du Comité de Bâle
  • Cadre couramment adoptés

Étude de cas

Gestion intégrée des risques

  • Intégrer les risques dans toute la banque
  • Les comités des risques
  • Les politiques de risque
  • Reconnaissance et évaluation des risques
  • Agrégation du risque entre les types de risques
  • Capital économique
  • Interaction entre les types de risques

Étude de cas

Gouvernance d'entreprise

  • Qu'est-ce que la gouvernance d'entreprise ?
  • Qui sont les parties prenantes et quels sont les conflits entre elles ?
  • Quels sont les avantages d'une bonne gouvernance d'entreprise ?
  • Développement de la gouvernance d'entreprise - Rapports Cadbury, Walker, Hicks
  • La perspective externe de la gouvernance d'entreprise (agences de notation, régulateurs)

Étude de cas : Une banque peut-elle être « Too big to manage » (trop grande pour être gérée) ?

Bonne gouvernance d'entreprise

  • Structures corporatives
  • Le rôle des administrateurs indépendants
  • Techniques et stratégies
  • Comités et pratiques de gestion
  • Communication
  • Le rôle de la direction supérieure
  • Le cadre interne de la gouvernance d'entreprise
  • Lignes directrices de l'OCDE et de Bâle

Étude de cas :

Gouvernance des risques

  • Gouvernance de la gestion des risques
  • Créer une culture de sensibilisation au risque
  • Mettre en œuvre une culture du risque
  • Comités de gestion des risques
  • Gouvernance, risque et conformité

Étude de cas :

L'avenir

  • Le nouveau régime réglementaire
    • Implications pour l'industrie bancaire
    • Implications pour les régulateurs
  • Priorités dans l'agenda réglementaire mondial du secteur bancaire
  • Points de tension futurs
 35 Heures

Nombre de participants


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