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Plan du cours
Introduction au risque
- Qu'est-ce que le risque et pourquoi les banques doivent-elles le gérer ?
- Le risque est-il seulement une expérience négative ?
- La nature mondiale du secteur bancaire et des risques
- Une introduction aux principaux types de risques dans les banques
- Les conséquences potentielles d'une mauvaise gestion des risques dans les banques
- L'appétit pour le risque
- La gestion des risques
Étude de cas
Réglementations internationales en matière de risque
- Que sont les réglementations basées sur le risque ?
- Lier le risque au capital
- Qu'est-ce que l'adéquation des fonds propres ?
- Principales réglementations internationales
- Accord de Bâle
- Sarbanes-Oxley
Étude de cas
Les Accords de Bâle
- Le développement de la réglementation internationale sur les risques bancaires
- Les objectifs de la gestion des risques bancaires
- Le défi des réglementations mondiales
- L'Accord de Bâle I et l'Amendement sur le risque de marché
- L'Accord de Bâle II
- Le capital sous Bâle II
- Bâle 2,5 et Bâle III
- Le ratio de levier
- Le coussin contracyclique de fonds propres
- L'interconnectivité systémique
Étude de cas : Le capital sous Bâle III
Le risque de marché
- Qu'est-ce que le risque de marché ?
- Les activités de marché et les raisons de trader
- Les principaux instruments de marché
- Instruments au comptant
- Instruments dérivés
- Gérer le risque de marché
- Mesure et gestion du risque de marché
- Réglementation du risque de marché
- Bâle II
- Bâle III
Étude de cas : Les conséquences d'une mauvaise gestion du risque de marché – JP Morgan
Le risque de crédit
- Qu'est-ce que le risque de crédit
- Les produits de crédit sur un marché international
- Atténuation et gestion du risque de crédit
- Le processus de crédit
- Le processus d'analyse de crédit
- Gestion de portefeuille
- Mesure du risque de crédit
- Réglementation du risque de crédit
- Bâle II
- Bâle III
Étude de cas
Le risque opérationnel
- Qu'est-ce que le risque opérationnel et pourquoi est-il important ?
- Risque de pertes, pertes attendues et non attendues
- Types d'événements de risque opérationnel
- Les trois lignes de défense
- Gestion du risque opérationnel
- Cadre de gestion du risque opérationnel
- Par où commencer ?
- À qui relève la gestion du risque opérationnel ?
- Que comprend la gestion du risque opérationnel ?
- Mesure et évaluation du risque opérationnel.
- Réglementation du risque opérationnel
- Bâle II
- Bâle III
Étude de cas : UBS
Le risque de liquidité
- Qu'est-ce que le risque de liquidité ?
- Les types de liquidité
- Les conséquences d'une mauvaise gestion de votre liquidité
- Les sources de liquidité
- Mesurer la liquidité
- Tests de résistance (stress testing)
- Gérer la liquidité
- Réglementation du risque de liquidité
- Bâle II
- Bâle III
Étude de cas :
Gestion de l'actif et du passif (ALM) et autres risques
- Qu'est-ce que la Gestion de l'Actif et du Passif
- Les comités ALCO et les trésoreries
- Livre bancaire versus Livre de transaction
- Le risque de taux d'intérêt dans le livre bancaire (IRRBB)
- Mesure et gestion de l'IRRBB
- Contratuel versus comportemental
- Tests de résistance
- Les risques « autres »
Étude de cas :
Supervision et divulgation
- Qu'est-ce que la supervision et la divulgation
- La coopération entre les superviseurs du pays d'origine et du pays d'accueil
- L'ICAAP
- Supervision et divulgation sous Bâle
- Les changements de Bâle III
Étude de cas :
Définir la gestion des risques de l'entreprise (ERM)
- Qu'est-ce que l'ERM ?
- Les avantages de l'ERM
- Le processus ERM
- La fonction de gestion des risques
- Gestion de portefeuille
- Développement de nouveaux produits
- Lignes directrices du Comité de Bâle
- Cadre couramment adoptés
Étude de cas
Gestion intégrée des risques
- Intégrer les risques dans toute la banque
- Les comités des risques
- Les politiques de risque
- Reconnaissance et évaluation des risques
- Agrégation du risque entre les types de risques
- Capital économique
- Interaction entre les types de risques
Étude de cas
Gouvernance d'entreprise
- Qu'est-ce que la gouvernance d'entreprise ?
- Qui sont les parties prenantes et quels sont les conflits entre elles ?
- Quels sont les avantages d'une bonne gouvernance d'entreprise ?
- Développement de la gouvernance d'entreprise - Rapports Cadbury, Walker, Hicks
- La perspective externe de la gouvernance d'entreprise (agences de notation, régulateurs)
Étude de cas : Une banque peut-elle être « Too big to manage » (trop grande pour être gérée) ?
Bonne gouvernance d'entreprise
- Structures corporatives
- Le rôle des administrateurs indépendants
- Techniques et stratégies
- Comités et pratiques de gestion
- Communication
- Le rôle de la direction supérieure
- Le cadre interne de la gouvernance d'entreprise
- Lignes directrices de l'OCDE et de Bâle
Étude de cas :
Gouvernance des risques
- Gouvernance de la gestion des risques
- Créer une culture de sensibilisation au risque
- Mettre en œuvre une culture du risque
- Comités de gestion des risques
- Gouvernance, risque et conformité
Étude de cas :
L'avenir
- Le nouveau régime réglementaire
- Implications pour l'industrie bancaire
- Implications pour les régulateurs
- Priorités dans l'agenda réglementaire mondial du secteur bancaire
- Points de tension futurs
35 Heures
Nos clients témoignent (2)
Amusant à discuter
Jihan Fadila - BAF
Formation - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Traduction automatique
conversation informelle soutenue par des exemples précis
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Formation - Planning and Risk Assessment
Traduction automatique