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Plan du cours
L'IA dans le paysage du trading et de la gestion d'actifs
- Tendances dans le trading algorithmique et basé sur l'IA.
- Aperçu des flux de travail en finance quantitative.
- Outils, plateformes et sources de données clés.
Travail avec les données financières en Python
- Gestion des données en séries temporelles à l'aide de Pandas.
- Nettoyage des données, transformation et ingénierie des caractéristiques.
- Indicateurs financiers et construction de signaux.
Apprentissage supervisé pour les signaux de trading
- Modèles de régression et de classification pour la prédiction des marchés.
- Évaluation des modèles prédictifs (p. ex. exactitude, précision, ratio de Sharpe).
- Étude de cas : construction d'un générateur de signaux basé sur l'IA.
Apprentissage non supervisé et régimes de marché
- Regroupement pour les régimes de volatilité.
- Réduction de la dimensionnalité pour la découverte de motifs.
- Applications dans le trading de paniers et le groupement des risques.
Optimisation du portefeuille avec des techniques d'IA
- Cadre de Markowitz et ses limites.
- Parité de risque, Black-Litterman et optimisation basée sur l'IA.
- Rééquilibrage dynamique avec des entrées prédictives.
Retest et évaluation des stratégies
- Utilisation de Backtrader ou de frameworks personnalisés.
- Métriques de performance ajustées au risque.
- Éviter le surapprentissage et le biais de regard en arrière.
Déploiement des modèles d'IA dans le trading en direct
- Intégration avec les API de trading et les plateformes d'exécution.
- Suivi des modèles et cycles de réentraînement.
- Considérations éthiques, réglementaires et opérationnelles.
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Compréhension des statistiques de base et des marchés financiers.
- Expérience en programmation Python.
- Familiarité avec les données en séries temporelles.
Public cible
- Analystes quantitatifs.
- Professionnels du trading.
- Gestionnaires de portefeuille.
21 Heures
Nos clients témoignent (1)
J'ai déjà quelques rapports dont je me souviens, et j'utiliserai certains des invites examinées aujourd'hui.
Kelly Cotham
Formation - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traduction automatique